La stratégie applique une approche long/short aux marchés boursiers mondiaux avec pour objectif d’obtenir un rendement ajusté selon le risque supérieur et une très faible corrélation avec les classes d’actif traditionnelles. En utilisant un biais de marché variable, elle vise à exploiter des opportunités d’arbitrage entre les principaux indices boursiers en négociant des contrats à terme sur indice, des FNB et des titres individuels. Cette stratégie utilise des signaux complémentaires ayant démontré constance et robustesse par le passé et dont les perspectives sont rationalisables. Elle est disponible avec ou sans levier.

 

Toutes les données de rendement et caractéristiques ci-dessous correspondent au portefeuille modèle de la version sans levier.

 

Caractéristiques
Bêta
-0,3 à 0,3
Exposition maximale par indice
15 %
Exposition courte aux marchés
100 %
Exposition longue aux marchés
100 %
Volatilité cible
4,5 % à 7,5 %
Couverture de devise
100 % en USD
Rendements en dollars canadiens
30/06/2020
3 mois
ADD
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Depuis le début
Composé Hexavest
La date de début du composé est le 31 août 2018. La performance est calculée sur une base brute des frais administratifs et de gestion et nette des frais de transaction. Les rendements passés ne permettent pas de prévoir les rendements futurs.

Aperçu de la stratégie

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